کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5061763 | 1476640 | 2008 | 4 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
GLS detrending-based unit root tests in nonlinear STAR and SETAR models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: GLS detrending-based unit root tests in nonlinear STAR and SETAR models GLS detrending-based unit root tests in nonlinear STAR and SETAR models](/preview/png/5061763.png)
چکیده انگلیسی
We extend GLS detrending procedure to testing for unit roots against STAR and SETAR alternatives. Monte Carlo simulations and applications to DM/Yen real exchange rates demonstrate that GLS detrending-based nonlinear unit root tests are more powerful than OLS detrending-based counterparts.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 100, Issue 3, September 2008, Pages 377-380
Journal: Economics Letters - Volume 100, Issue 3, September 2008, Pages 377-380
نویسندگان
George Kapetanios, Yongcheol Shin,