کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5061851 | 1371846 | 2008 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Testing against nonstationary volatility in time series
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
The CUSUMSQ test of homoskedasticity is shown in the autoregression model to be consistent against a broad range of nonstationary volatility specification recently studied in the literature. The limit distribution is derived, and numerical examples are presented to illustrate the theoretical results obtained.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 101, Issue 3, December 2008, Pages 288-292
Journal: Economics Letters - Volume 101, Issue 3, December 2008, Pages 288-292
نویسندگان
Ke-Li Xu,