کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5061868 | 1371847 | 2008 | 4 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Non-linearity versus non-normality in real exchange rate dynamics
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
We distinguish non-normality from non-linearity in G7 real exchange rate dynamics by correcting the critical values of the Kapetanios et al. [Kapetanios, G., Shin, Y., Snell, A., 2003. Testing for a unit root in the non-linear STAR framework. Journal of Econometrics, 112, 359-379] test for non-normality using the wild bootstrap. Our findings validate non-linear Purchasing Power Parity net of non-normality effects.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 100, Issue 2, August 2008, Pages 200-203
Journal: Economics Letters - Volume 100, Issue 2, August 2008, Pages 200-203
نویسندگان
Michael G. Arghyrou, Andros Gregoriou,