کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5061898 | 1371847 | 2008 | 4 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Do misalignments predict aggregated stock-market volatility?
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Do misalignments predict aggregated stock-market volatility? Do misalignments predict aggregated stock-market volatility?](/preview/png/5061898.png)
چکیده انگلیسی
This paper considers forecasting regressions of “realized volatility” on a misalignment measure. Results show that this misalignment measure is useful to predict in and out-of-sample stock-market volatility at monthly horizons. The analysis also suggests a threshold effect.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 100, Issue 2, August 2008, Pages 317-320
Journal: Economics Letters - Volume 100, Issue 2, August 2008, Pages 317-320
نویسندگان
Christophe Boucher, Bertrand Maillet, Thierry Michel,