کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5062028 1371850 2008 4 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Improved HAC covariance matrix estimation based on forecast errors
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Improved HAC covariance matrix estimation based on forecast errors
چکیده انگلیسی
We propose computing HAC covariance matrix estimators based on one-step-ahead forecasting errors. It is shown that this estimator is consistent and has smaller bias than other HAC estimators. Moreover, the tests that rely on this estimator have more accurate sizes without sacrificing its power.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 99, Issue 1, April 2008, Pages 89-92
نویسندگان
, ,