کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5062031 | 1371850 | 2008 | 4 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Cointegration, variance shifts and the limiting distribution of the OLS estimator
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
This paper investigates the performance of the OLS estimator in the context of a cointegrating system, which exhibits a single variance shift. It is shown that the limiting distribution of OLS and that of the associated t-statistic depend on the time, the size and the direction of the break.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 99, Issue 1, April 2008, Pages 103-106
Journal: Economics Letters - Volume 99, Issue 1, April 2008, Pages 103-106
نویسندگان
Nikolaos Kourogenis, Nikitas Pittis,