کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5062031 1371850 2008 4 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Cointegration, variance shifts and the limiting distribution of the OLS estimator
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Cointegration, variance shifts and the limiting distribution of the OLS estimator
چکیده انگلیسی

This paper investigates the performance of the OLS estimator in the context of a cointegrating system, which exhibits a single variance shift. It is shown that the limiting distribution of OLS and that of the associated t-statistic depend on the time, the size and the direction of the break.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 99, Issue 1, April 2008, Pages 103-106
نویسندگان
, ,