کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5062050 | 1371850 | 2008 | 4 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Are levels effects important in out-of-sample performance of short rate models?
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper derives short-term interest rate volatility forecasts from various interest rate models. While models that specify both GARCH and levels effects are superior in their forecasts accuracy, they systematically under predict interest rate volatility more frequently than simple short rate models.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 99, Issue 1, April 2008, Pages 181-184
Journal: Economics Letters - Volume 99, Issue 1, April 2008, Pages 181-184
نویسندگان
Sandy Suardi,