کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5062163 | 1371854 | 2007 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A “maximum-eigenvalue” test for the cointegration ranks in I(2) vector autoregressions
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
A maximum-eigenvalue test for the number of stochastic I(2) trends in a vector autoregression is suggested. The asymptotic distribution coincides with the distribution of the I(1) maximum-eigenvalue test. In two examples, the test reconciles empirical evidence with plausible economic scenarios.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 94, Issue 3, March 2007, Pages 445-451
Journal: Economics Letters - Volume 94, Issue 3, March 2007, Pages 445-451
نویسندگان
Heino Bohn Nielsen,