کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5062213 | 1371855 | 2008 | 4 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Investigating the intertemporal risk-return relation in international stock markets with the component GARCH model
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
Daily data and component GARCH (CGARCH) models strongly support a positive risk-return relation, in contrast to previous international results. Long-run volatility appears to be important in determining the conditional equity premium, but the evidence might be spurious.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 99, Issue 2, May 2008, Pages 371-374
Journal: Economics Letters - Volume 99, Issue 2, May 2008, Pages 371-374
نویسندگان
Hui Guo, Christopher J. Neely,