کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5062219 | 1371855 | 2008 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Asymptotic bias of GMM and GEL under possible nonstationary spatial dependence
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Newey and Smith [Newey, W.K., Smith, R.J., 2004. Higher order properties of GMM and empirical likelihood estimators. Econometrica 72, 219-255] analyzed the second order biases of GMM and GEL estimators under independence. Anatolyev [Anatolyev, S., 2005. GMM, GEL, serial correlation, and asymptotic bias. Econometrica 73 (3), 983-1002] extended the result to the case of stationarity with serial correlation and strong mixing. We generalize the two previous papers by assuming a weaker dependence assumption and possible nonstationarity.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 99, Issue 2, May 2008, Pages 393-397
Journal: Economics Letters - Volume 99, Issue 2, May 2008, Pages 393-397
نویسندگان
Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips,