کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5062233 1371856 2007 7 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Modified seasonal unit root test with seasonal level shifts at unknown time
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Modified seasonal unit root test with seasonal level shifts at unknown time
چکیده انگلیسی

A modified innovational outlier seasonal unit root test for non-trending quarterly data is developed which accounts for seasonal level shifts at an unknown time. The superior test properties regarding size and break date estimation accuracy of the modified approach in contrast to the conventionally used procedures are derived by Monte Carlo analysis.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 97, Issue 2, November 2007, Pages 111-117
نویسندگان
,