کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5062303 | 1371859 | 2007 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Structural change and estimated persistence in the GARCH(1,1)-model
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Structural change and estimated persistence in the GARCH(1,1)-model Structural change and estimated persistence in the GARCH(1,1)-model](/preview/png/5062303.png)
چکیده انگلیسی
The estimated persistence parameter in the GARCH(1,1)-model is biased upwards when the parameters of the model are not constant throughout the sample. The present paper explains the mechanics of this behavior for a particular class of estimates.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 97, Issue 1, October 2007, Pages 17-23
Journal: Economics Letters - Volume 97, Issue 1, October 2007, Pages 17-23
نویسندگان
Walter Krämer, Baudouin Tameze Azamo,