کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5062446 | 1371865 | 2006 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Bias-corrected estimation in dynamic panel data models with heteroscedasticity
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This study extends earlier results on bias-corrected estimators for the fixed-effects dynamic panel data model. We derive the inconsistency of the LSDV estimator for finite T and N large in case of both time-series and cross-section heteroscedasticity and show how to implement it in bias correction procedures.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 92, Issue 2, August 2006, Pages 220-227
Journal: Economics Letters - Volume 92, Issue 2, August 2006, Pages 220-227
نویسندگان
Maurice J.G. Bun, Martin A. Carree,