کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5062631 | 1476641 | 2006 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Spurious regressions between stationary generalized long memory processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper shows that a spurious regression can occur between two stationary generalized fractional processes, as long as their generalized fractional differencing parameters sum up to a value greater than 0.5 and their spectral densities have poles at the same location. This theoretical finding is supported by simulations.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 90, Issue 3, March 2006, Pages 446-454
Journal: Economics Letters - Volume 90, Issue 3, March 2006, Pages 446-454
نویسندگان
Yixiao Sun,