کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5062667 1371873 2006 6 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Time-varying parameter models with endogenous regressors
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Time-varying parameter models with endogenous regressors
چکیده انگلیسی

This paper provides a framework for dealing with endogeneity problems in the time-varying parameter models. A Heckman-type two-step MLE procedure is derived for consistent estimation of the hyper-parameters as well as correct inferences on the time-varying coefficients [Heckman, J.J., 1976, The common structure of statistical models of truncation, sample selection, and limited dependent variables and a simple estimator for such models, Annals of Economic and Social Measurement, 5, 475-492.].

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 91, Issue 1, April 2006, Pages 21-26
نویسندگان
,