کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5062668 | 1371873 | 2006 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Testing for panel cointegration with a level break
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper proposes four simple tests for the null hypothesis of no cointegration in the presence of a level break. The tests are general enough to allow for endogenous regressors, serial correlation and heterogeneous breaks of unknown timing. The limiting distributions of the tests are derived and critical values are provided. We also conduct a small Monte Carlo study to investigate their finite sample properties.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 91, Issue 1, April 2006, Pages 27-33
Journal: Economics Letters - Volume 91, Issue 1, April 2006, Pages 27-33
نویسندگان
Joakim Westerlund,