کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5062677 | 1371873 | 2006 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The block bootstrap test of Hausman's exogeneity in the presence of serial correlation
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
The conventional Hausman's exogeneity test is corrected for models with serial correlation of unknown form. Using simulations we find that the corrected Hausman test based on the block bootstrap outperforms the corrected test based on the first-order asymptotics.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 91, Issue 1, April 2006, Pages 76-82
Journal: Economics Letters - Volume 91, Issue 1, April 2006, Pages 76-82
نویسندگان
Jing Li,