کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5062701 | 1371874 | 2006 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Kalman filtering with truncated normal state variables for Bayesian estimation of macroeconomic models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Kalman filtering with truncated normal state variables for Bayesian estimation of macroeconomic models Kalman filtering with truncated normal state variables for Bayesian estimation of macroeconomic models](/preview/png/5062701.png)
چکیده انگلیسی
A pair of simple modifications-in the forecast error and forecast error variance-to the Kalman filter recursions makes possible the filtering of models in which one or more state variables is truncated normal and latent. Such recursions are broadly applicable to macroeconometric models, such as vector autoregressions and estimated dynamic stochastic general equilibrium models, that have one or more probit-type equation.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 93, Issue 1, October 2006, Pages 58-62
Journal: Economics Letters - Volume 93, Issue 1, October 2006, Pages 58-62
نویسندگان
Michael Dueker,