کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5062763 | 1371878 | 2006 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
GARCH and irregularly spaced data
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: GARCH and irregularly spaced data GARCH and irregularly spaced data](/preview/png/5062763.png)
چکیده انگلیسی
An exact discretization of continuous time stochastic volatility processes observed at irregularly spaced times is used to give insights on how a coherent GARCH model can be specified for such data. The relation of our approach with those in the existing literature is studied.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 90, Issue 2, February 2006, Pages 200-204
Journal: Economics Letters - Volume 90, Issue 2, February 2006, Pages 200-204
نویسندگان
Nour Meddahi, Eric Renault, Bas Werker,