کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5062823 1371886 2006 9 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Nonlinear autoregressive models and long memory
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Nonlinear autoregressive models and long memory
چکیده انگلیسی

This note shows that regime switching nonlinear autoregressive models widely used in the time series literature can exhibit arbitrary degrees of long memory via appropriate definition of the model regimes.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 91, Issue 3, June 2006, Pages 360-368
نویسندگان
,