کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5062827 1371886 2006 6 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Frequency domain bootstrap for the fractional cointegration regression
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Frequency domain bootstrap for the fractional cointegration regression
چکیده انگلیسی

In this paper a bootstrap approach in the frequency domain is proposed to compute the empirical distribution of the Narrow Band Least Squares Estimator [Robinson, P.M., 1994. Semiparametric analysis of long memory time series. The Annals of Statistics 22, 515-539.] of the fractional cointegration parameter. A Monte Carlo experiment illustrates the finite sample performance.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 91, Issue 3, June 2006, Pages 389-394
نویسندگان
,