کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5063174 | 1476675 | 2015 | 20 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Price manipulation, front running and bulk trades: Evidence from India
ترجمه فارسی عنوان
دستکاری قیمت، معاملات جبهه و عمده فروشی: شواهد از هند
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
معاملات فله، در حال اجرا میانگین بازده غیر طبیعی، بازده غیر عادی به طور متوسط تجمعی،
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
مدیریت، کسب و کار و حسابداری
کسب و کار و مدیریت بین المللی
چکیده انگلیسی
We analyze the stock price effects of bulk trade in India over the period 2004-2012. Using an event study model we note significant impact of bulk trades on the share prices with cumulative returns being very high around the trades for both BSE and NSE. Buy trade has significant positive cumulative abnormal returns, indicating that buy trades on average increases firm value. Next, we regress cumulative average abnormal returns of different windows on different independent variables. The effect of all the variables considered is found to be higher in the case of buy trades than that of the sell trades.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Emerging Markets Review - Volume 23, June 2015, Pages 26-45
Journal: Emerging Markets Review - Volume 23, June 2015, Pages 26-45
نویسندگان
Chakrapani Chaturvedula, Nupur Pavan Bang, Nikhil Rastogi, Satish Kumar,