کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5063494 | 1372240 | 2007 | 17 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Interdependence of international equity variances: Evidence from East Asian markets
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
مدیریت، کسب و کار و حسابداری
کسب و کار و مدیریت بین المللی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Interdependence of international equity variances: Evidence from East Asian markets Interdependence of international equity variances: Evidence from East Asian markets](/preview/png/5063494.png)
چکیده انگلیسی
This paper investigates the interdependence of volatility in six East Asian markets. We first model the returns in a VAR-BEKK framework to obtain the conditional variances, and then apply the vector-autoregressive model (VAR) to the six-market variances. The results of VAR estimation show that the interdependence of equity market conditional variances is high. The Japanese market, while being the most exogenous and the least susceptible to volatility stimuli from other markets, is the most influential in transmitting volatility to the other East Asian markets.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Emerging Markets Review - Volume 8, Issue 4, December 2007, Pages 311-327
Journal: Emerging Markets Review - Volume 8, Issue 4, December 2007, Pages 311-327
نویسندگان
I-Yuan Chuang, Jin-Ray Lu, Keshin Tswei,