کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5064884 | 1372297 | 2012 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Realized volatility and price spikes in electricity markets: The importance of observation frequency
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی انرژی
انرژی (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Realized volatility and price spikes in electricity markets: The importance of observation frequency Realized volatility and price spikes in electricity markets: The importance of observation frequency](/preview/png/5064884.png)
چکیده انگلیسی
⺠I calculate realized volatility for spot electricity prices. ⺠Volatility estimates are much greater than previous estimates. ⺠Volatility estimates are similar in North America and Australia. ⺠Increasing the observation frequency increases volatility estimates. ⺠Jump detection improves with increased lag length in bipower variation.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Energy Economics - Volume 34, Issue 6, November 2012, Pages 1809-1818
Journal: Energy Economics - Volume 34, Issue 6, November 2012, Pages 1809-1818
نویسندگان
Carl J. Ullrich,