کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5065160 | 1476727 | 2013 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Minimal variance hedging of natural gas derivatives in exponential Lévy models: Theory and empirical performance
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی انرژی
انرژی (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠We derive hedging strategies for European type options written on natural gas futures. ⺠These are tested empirically using Henry Hub natural gas futures and options data. ⺠We find that our hedges systematically outperform classical benchmarks.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Energy Economics - Volume 36, March 2013, Pages 97-107
Journal: Energy Economics - Volume 36, March 2013, Pages 97-107
نویسندگان
Christian-Oliver Ewald, Roy Nawar, Tak Kuen Siu,