Keywords: مدل های پرش انتشار; Finance; Optimal portfolio selection; Jump-diffusion models; HARA utility functions; Bond-stock mix;
مقالات ISI مدل های پرش انتشار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: مدل های پرش انتشار; Radial basis function; Finite difference; Option pricing; Jump-diffusion models; Partial integro-differential equation
Keywords: مدل های پرش انتشار; Options pricing; Jump-diffusion models; Mean-reverting; Bivariate jumps; Discrete Ornstein–Uhlenbeck process; Implied volatility smiles
Numerical valuation of two-asset options under jump diffusion models using Gauss-Hermite quadrature
Keywords: مدل های پرش انتشار; Two-asset option pricing; Partial-integro differential equation; Jump-diffusion models; Numerical analysis; Bivariate Gauss-Hermite quadrature;
Model Complexity and Out-of-Sample Performance: Evidence from S&P 500 Index Returns
Keywords: مدل های پرش انتشار; Out-of-sample specification tests; Jump-diffusion models; Lévy-jump models; Non-affine variance models; Forecasting; G12; G15; C53;
Effects of jump-diffusion models for the house price dynamics in the pricing of fixed-rate mortgages, insurance and coinsurance
Keywords: مدل های پرش انتشار; Fixed-rate mortgages; Jump-diffusion models; Option pricing; Complementarity problem; Numerical methods; Augmented Lagrangian Active Set formulation
Minimal variance hedging of natural gas derivatives in exponential Lévy models: Theory and empirical performance
Keywords: مدل های پرش انتشار; G12; Q49; Quadratic hedging; Jump-diffusion models; Natural gas options; Energy derivatives; Resource economics;
Contour integral method for European options with jumps
Keywords: مدل های پرش انتشار; Black–Scholes equation; Jump-diffusion models; Contour integral; Laplace transform; Spectral methods; Domain decomposition method; Greeks
A volatility-varying and jump-diffusion Merton type model of interest rate risk
Keywords: مدل های پرش انتشار; C13; C22; C51; E49; Lévy processes; Merton model; Jump-diffusion models; Interest rate;