Option pricing under jump-diffusion models with mean-reverting bivariate jumps

ما یک مدل پرش انتشار را پیشنهاد می کنیم که جهش های دوجانبه به صورت سریال با یک ساختار معکوس میانه رو مرتبط است. تجزیه و تحلیل ریاضی از روند انباشت پرش داده شده است، و قیمت گزینه تماس اروپا در فرم تحلیلی مشتق شده است. مدل و تجزیه و تحلیل بیشتر برای اجازه می دهد برای اندازه گیری کلی تر پرش. مثالهای عددی برای بررسی اثرات معکوس میانگین در جهش بر روی توزیع بازده ریسک، قیمت گزینه ها، پارامترهای هجایی و لبخند های نوسانات ضمنی ارائه شده است.