کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5069838 | 1373208 | 2009 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Automatic variance ratio test under conditional heteroskedasticity
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Automatic variance ratio test under conditional heteroskedasticity Automatic variance ratio test under conditional heteroskedasticity](/preview/png/5069838.png)
چکیده انگلیسی
An extensive Monte Carlo experiment is conducted to evaluate small sample properties of the automatic variance ratio test under conditional heteroskedasticity. It is found that the test shows serious size distortion in small samples. For improved small sample performance, this paper proposes the use of wild bootstrap. When wild bootstrapped, the automatic variance ratio test shows no size distortion, and it has power substantially higher than its competitors such as the Chen-Deo test and wild bootstrap Chow-Denning test.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Finance Research Letters - Volume 6, Issue 3, September 2009, Pages 179-185
Journal: Finance Research Letters - Volume 6, Issue 3, September 2009, Pages 179-185
نویسندگان
Jae H. Kim,