Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; Idiosyncratic volatility; Low-risk anomaly; Abnormal returns; Return predictability; Mispricing; Stock market anomalies; Monte Carlo simulation; G12; G14;
مقالات ISI پیش بینی پذیری بازگشت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; G11; G12; G14; G15; Momentum; Factor premium; Asset pricing; Value; Size; Quality; Low-volatility; Style momentum; Performance persistence; International equity markets; Market efficiency; Return predictability;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; G12; G14; G17; Asset pricing; Return predictability; Regime switching; Disequilibrium; Financial fragility;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; G12; G15; Country size effect; Industry size effect; Small country premium; Size premium; Asset pricing; International investment; Return predictability; Decomposition;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; G11; G14; C53; Model instability; structural breaks; return predictability; China; Hong Kong;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; C22; G1; Return predictability; Variance ratios;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; FF portfolio; Human capital; IVGMM approach; Return predictability; Six-factor asset pricing model; G12; C36; J24;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; Return predictability; Regime switching; Predictive regressions;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; Dividend-to-price ratio; Return predictability; Dividend growth predictability; G12; G17; N2;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; C53; E44; G11; Portfolio choice; Business cycles; Return predictability;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; Asset allocation; Intertemporal hedging demand; Spatial demand substitution; Housing boom-bust cycle; Return predictability; C32; G11;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; G12; G14; Investor sentiment; Return predictability; Anomalies;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; Human capital returns; Labor income growth; Return predictability; Returns to education; G12; I22; I26; J24;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; G11; G12; G14; Return predictability; Industry style portfolios; House money effect; Panel regressions;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; Analysts; Expected returns; Anomalies; Coverage; Measurement error; Return predictability; G10; G11; G12; G14; M40; M41;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; Dynamic hedging demand; Intertemporal portfolio theory; Parametric portfolio policy rules; Return predictability; Strategic asset allocation;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; C22; C53; G11; G12; G17; Return predictability; Implied volatility; Chinese stock market; ICAPM; Liquidity risk;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; F30; G14; G15; Return predictability; Adaptive market hypothesis; South Asian stock markets; Variance ratio; Price delay;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; G01; G21; G28; Islamic indices; Market efficiency; Martingale difference hypothesis; Return predictability; Wild bootstrap;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; G13; C12; Time-varying risk aversion; Return predictability; S&P 500 index returns;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; Jumps; Return predictability; Systemic events; Variance risk premium; C58; G11; C14;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; Economic uncertainty; Uncertainty aversion; Cross-section of stock returns; ICAPM; Return predictability; G11; G12; C13; E20; E30;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; C22; C53; G11; G12; G17; Investor sentiment; Return predictability; Bias correction; China;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; Return predictability; Anomalies; Institutional ownership; Institutional trading; G12; G14;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; Equity premium puzzle; Size puzzle; Return predictability; G11; G12; G17;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; Text-based analysis; Implied volatility; Rare disasters; Equity premium; Return predictability; Machine learning; G12; C82; E44;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; G11; G12; G13; G14; G17; Dividend-price ratio; Non-stationary ratios; Cointegrated dividend-prices; Modified dividend-price ratio; Out of sample forecasts; Return predictability;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; G12; G14; Return predictability; Large price change; Information; Liquidity;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; G12; G14; G17; C58; E32; E52; Return predictability; Data snooping; Nonsynchronicity; Technical analysis; Trading rule; Market efficiency;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; G12; G13; G14; G15; G18; Liquidity; Order flow; Market efficiency; Return predictability; European climate exchange; EU Emissions Trading Scheme (EU-ETS); Carbon futures;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; Return predictability; Model uncertainty; Dynamic factor models; Variable selection;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; G12; G14; Corporate bonds; Cash flow; Credit risk; Information; Supply chain; Return predictability;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; Portfolio choice; Stochastic interest rates; Return predictability; Learning; Welfare loss; G11;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; G11; G14; F31; Carry trade; Gradual information diffusion; Return predictability; Safe-haven currencies; Time-varying risk premium; Vector auto regression;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; G12; Investor sentiment index; Return predictability; Business cycle;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; G02; G11; G12; G15; Anomalies; Country asset allocation; Return predictability; Asset pricing; Limits on arbitrage; Sentiment;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; C53; C58; E32; G12; G17; Variance risk premium; Return predictability; VIX; GARCH-MIDAS; Economic uncertainty; Vol-of-vol;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; Mutual fund performance; Mutual fund fees; Return predictability; Investor's performance sensitivity;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; G12; G14; G15; Trade credit; Return predictability; Information diffusion;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; Multi-period asset allocation; Expected utility optimization; Exponential utility function; Return predictability
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; C61; D11; D91; G11; Portfolio choice; Transaction costs; Return predictability;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; Return predictability; Lagged US returns; Return correlation; Diversification; G00; G12; G14; G15;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; Bond risk premia; Economic value; Global common factor; Return predictability; Out-of-sample forecastsG1; E4; F3
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; C11; C22; G11; G17; Return predictability; Bayesian statistics; Model uncertainty;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; G12; G14; Anomalies; Limits to arbitrage; Sentiment; Return predictability; Behavioral finance;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; G12; G14; Pairs trading; Relative-value arbitrage; Return predictability; International stock markets; Limited attention; Limits to arbitrage;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; Adaptive markets hypothesis; Martingale difference hypothesis; Market efficiency; Return predictability; G14; G15;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; C51; C52; G12Option pricing; Risk premia; Jumps; Stochastic volatility; Return predictability; Risk aversion; Extreme events
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; G10; G14; Put-Call Ratio; Option-to-Stock Volume Ratio; Informed trading; Return predictability;
Keywords: پیش بینی پذیری بازگشت; G12; G17; E21; Return predictability; Consumption growth; Institutional investor;