Systemic co-jumps

وقوع همزمان جهش ها در چندین سهام می تواند با اخبار عمده مالی همراه باشد، باعث پیش بینی بودن کوتاه مدت در بازده سهام می شود، با افزایش ناگهانی افزایش حق بیمه واریانس ارتباط دارد و افزایش و کاهش مداوم انحرافات سهام و همبستگی ها را تعیین می کند آنها با اخبار بد (خوب) همراه هستند. این رویدادهای سیستماتیک و پیامدهای آنها را می توان به راحتی از طریق آمار سنتی یکپارچه پرشده در مورد شاخص های سهام نادیده گرفت. در عوض، آنها با استفاده از روش تست جدیدی که به دارایی های فردی اعمال می شود، به وضوح برطرف می شوند، که به ویژه در سهام با حجم بالا موثر است.