Volatility transmission between energy-related asset classes

شرکت های انرژی، جایگزین یا سنتی، در طول چند سال گذشته در سراسر جهان از مباحثات مالی و سیاسی در مرکز یافت شده اند. بحران های گسترده ای در ارتباط با منابع سوخت فسیلی موجب ایجاد منابع نام تجاری جدید شده است، در حالی که توسعه بیشتر منابع جایگزین که در حال حاضر در حال استفاده هستند بسیار تشویق می شود. اوراق بهادار انرژی ابزار مهم در بسیاری از استراتژی های سرمایه گذار است و راه برای ترکیب جدید شرکت های انرژی جایگزین در آن پرتفوی بخش بزرگی از بحث است. صرف نظر از استراتژی، آن را در مشتقات یا اوراق بهادار سهام سنتی، پیش بینی خطر و مدیریت کلید برای پیاده سازی موفق است. هدف این مطالعه، صرف نظر از شکاف در ادبیات، کمک به سرمایه گذاران در پیش بینی ریسک و تخصیص دارایی است و از بین بردن برخی از نور در مورد اثرات انتقال خطر بین اوراق بهادار شرکت های انرژی بخش و کالاهای انرژی است. بخش های مورد بررسی در این مطالعه شامل نفت، ذغال سنگ، گاز طبیعی، شرکت های خورشیدی، هسته ای، باد و سوخت های زیستی است. ما متوجه می شویم که این خطر از شرکت های انرژی به برخی از کالاها منتهی می شود و نه برعکس. مهمترین زیرمجموعه، شرکتهای نفتی هستند.