کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5075430 | 1373908 | 2014 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Return and volatility dynamics among four African equity markets: A multivariate VAR-EGARCH analysis
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
مدیریت، کسب و کار و حسابداری
کسب و کار و مدیریت بین المللی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Return and volatility dynamics among four African equity markets: A multivariate VAR-EGARCH analysis Return and volatility dynamics among four African equity markets: A multivariate VAR-EGARCH analysis](/preview/png/5075430.png)
چکیده انگلیسی
A multivariate VAR-EGARCH is used to examine the returns and volatility dynamics between thin-traded adjusted equity returns from Ghana, Kenya, Nigeria and South Africa. The findings suggest a reciprocal return spillover between Ghana and Kenya, and between Nigeria and South Africa. In addition, Nigeria appears to be the source of volatility innovations in Ghana, Kenya and South Africa. Own market volatility is pronounced, and volatility is highly persistent in all four markets with Ghana, Kenya and South Africa exhibiting volatility asymmetry.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Global Finance Journal - Volume 25, Issue 1, 2014, Pages 56-69
Journal: Global Finance Journal - Volume 25, Issue 1, 2014, Pages 56-69
نویسندگان
Saint Kuttu,