کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5075523 | 1373918 | 2008 | 18 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Volatility switching and regime interdependence between information technology stocks 1995-2005
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
مدیریت، کسب و کار و حسابداری
کسب و کار و مدیریت بین المللی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper we use SWARCH models to analyze volatility regime switching and regime interdependence for information technology (IT) stocks in Canada, France, Hong Kong, Japan, Taiwan, the United States and a composite Emerging Markets (EM) index. We find that prior to the IT bubble country effects were more important for IT stocks, but the effect of the IT bubble has been to make industry effects more important than country effects in explaining the volatility switching behavior of IT stocks.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Global Finance Journal - Volume 19, Issue 2, 2008, Pages 139-156
Journal: Global Finance Journal - Volume 19, Issue 2, 2008, Pages 139-156
نویسندگان
Zhuo Qiao, Russell Smyth, Wing-Keung Wong,