کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5076135 1477202 2017 15 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Incorporating model uncertainty into optimal insurance contract design
ترجمه فارسی عنوان
عدم اطمینان مدل در طراحی قرارداد بیمه بهینه
ترجمه چکیده
در مدل های بهینه سازی تصادفی، راه حل بهینه به شدت به مدل احتمال انتخاب برای سناریوها بستگی دارد. با این حال، مدل های سناریو معمولا بر اساس برآوردهای آماری انتخاب می شوند و بنابراین به خطای مدل می پردازند. ما در اینجا نشان می دهیم چگونه عدم اطمینان مدل را می توان در فرآیند تصمیم گیری گنجانده ایم. ما از رویکرد غیر پارامتری برای اندازه گیری عدم قطعیت مدل و یک راه انداز مینیماکس برای یافتن راه حل های مدل قوی استفاده می کنیم. این روش توسط یک مشکل مدیریت ریسک شامل طراحی مطلوب قرارداد بیمه نشان داده شده است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
In stochastic optimization models, the optimal solution heavily depends on the selected probability model for the scenarios. However, the scenario models are typically chosen on the basis of statistical estimates and are therefore subject to model error. We demonstrate here how the model uncertainty can be incorporated into the decision making process. We use a nonparametric approach for quantifying the model uncertainty and a minimax setup to find model-robust solutions. The method is illustrated by a risk management problem involving the optimal design of an insurance contract.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 73, March 2017, Pages 68-74
نویسندگان
, , ,