On a bivariate copula with both upper and lower full-range tail dependence

توابع کوپولا در حسابداری برای الگوهای مختلف وابستگی در داده های مشترک می توانند مفید باشند. ما یک خانواده دوبعدی جدید با دو پارامتر جدید ارائه می دهیم که دارای ویژگی های زیر است. اول، هر دو دم بالا و پایین قادر به توضیح وابستگی کامل دامنه هستند. به این معنی که وابستگی در هر دم می تواند بین استحکام دم مستطیلی، وابستگی دم بهسطی و وابستگی دم معمولی باشد. دوم، این می تواند الگوهای وابستگی دم بالا و پایین را که هم یکسان و هم متفاوت هستند را بگیرد. ابتدا دارایی وابستگی کامل دامنه را ثابت می کنیم و سپس مقادیر متناظر با ارزش فوق را بدست می آوریم. دو برنامه کاربردی براساس ترکیب پیشنهاد شده وجود دارد. اولین مدل وابستگی دو طرفه بین بازارهای مالی است. دومین مدل الگوهای وابستگی دینامیکی پویایی است که در دماهای بالا و پایین داده های داده های از دست دادن و هزینه نشان داده می شود.