کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5076221 1477205 2016 23 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Risk reducers in convex order
ترجمه فارسی عنوان
ریسک کاهش در سفارش محدب
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
Given a risk position X, a random addition Z is called a risk reducer for X if the new position X+Z is less risky than X+E[Z] in convex order. We utilize the concept of convex hull to give a structural description of risk reducers in the case of an atomless probability space. Then we study risk reducers that are fully dependent on X. Applications to multivariate stochastic ordering, index-linked hedging strategies, and optimal reinsurance are proposed.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 70, September 2016, Pages 80-88
نویسندگان
, , ,