کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5076221 | 1477205 | 2016 | 23 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Risk reducers in convex order
ترجمه فارسی عنوان
ریسک کاهش در سفارش محدب
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
Given a risk position X, a random addition Z is called a risk reducer for X if the new position X+Z is less risky than X+E[Z] in convex order. We utilize the concept of convex hull to give a structural description of risk reducers in the case of an atomless probability space. Then we study risk reducers that are fully dependent on X. Applications to multivariate stochastic ordering, index-linked hedging strategies, and optimal reinsurance are proposed.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 70, September 2016, Pages 80-88
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 70, September 2016, Pages 80-88
نویسندگان
Junnan He, Qihe Tang, Huan Zhang,