کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5076226 1477205 2016 9 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Estimating the distortion parameter of the proportional hazards premium for heavy-tailed losses under Lévy-stable regime
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Estimating the distortion parameter of the proportional hazards premium for heavy-tailed losses under Lévy-stable regime
چکیده انگلیسی

Estimating the distorted parameter in the case of non negative heavy-tailed losses has been treated in Brahimi et al. (2011). In this paper, we extend this work to the case of the real heavy-tailed losses. We derive an asymptotic distribution of the estimator. We construct a practically implemented confidence interval for the distortion parameter and illustrate the performance of the interval in a simulation study with application to real data.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 70, September 2016, Pages 135-143
نویسندگان
, ,