On allocations to portfolios of assets with statistically dependent potential risk returns

این یادداشت بررسی می کند که چگونه تخصیص بر بازده بالقوه انتظار می رود از نمونه کارها دارایی های خطر با برخی از ساختارهای وابسته جدید مشخص شده از طریق احتمال عمدی از بازده بالقوه خود. به عنوان برنامه های کاربردی، ما به مدل ریسک مالی و مدل ریسک پیش فرض مشکوک بازنگری می کنیم و ساختار وابستگی بازده بالقوه ریسک و عملکرد توابع را بررسی می کنیم به طوری که در تخصیص بهینه دارایی ها مرتب شده اند به ترتیب صعودی. نتایج اصلی مکمل برخی از موارد مرتبط چوانگ و یانگ (2004) و چن و هو (2008) است.