Optimal investment and risk control for an insurer under inside information

این مقاله به مطالعه سرمایه گذاری بهینه و استراتژی کنترل ریسک برای یک بیمه گر که دارای اطلاعات داخلی در بازار مالی و کسب و کار بیمه است اختصاص داده شده است. فرایند ریسک بیمه گر و روند فرایند دارایی خطرناک در بازار مالی به عنوان فرآیندهای انتشار عمومی پرش به حساب می آیند. دو فرآیند باید همبستگی داشته باشند. تحت معیار حداکثر استفاده از ابزار لگاریتمی ثروت ترمینال، مشکل ما را با استفاده از رویکرد یکپارچه روان حل می کنیم. برخی از موارد جالب جالب مورد مطالعه قرار گرفته است که بیانات صریح از استراتژی بهینه با استفاده از روشهای بزرگ شدن تکنیک های فیلترینگ صورت می گیرد.