کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5076400 | 1477211 | 2015 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Model points and Tail-VaR in life insurance
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Model points and Tail-VaR in life insurance Model points and Tail-VaR in life insurance](/preview/png/5076400.png)
چکیده انگلیسی
Often, actuaries replace a group of heterogeneous life insurance contracts (different age at policy issue, contract duration, sum insured, etc.) with a representative one in order to speed the computations. The present paper aims to homogenize a group of policies by controlling the impact on Tail-VaR and related risk measures.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 64, September 2015, Pages 268-272
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 64, September 2015, Pages 268-272
نویسندگان
Michel Denuit, Julien Trufin,