کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5076547 | 1374092 | 2013 | 17 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Estimation of the parameters of a Markov-modulated loss process in insurance
ترجمه فارسی عنوان
برآورد پارامترهای یک فرایند از دست رفته مارکف مدولاسیون در بیمه
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
We present a new model of loss processes in insurance. The process is a couple (N,L) where N is a univariate Markov-modulated Poisson process (MMPP) and L is a multivariate loss process whose behavior is driven by N. We prove the strong consistency of the maximum likelihood estimator of the parameters of this model and present an EM algorithm to compute it in practice. The method is illustrated with simulations and real sets of insurance data.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 53, Issue 2, September 2013, Pages 388-404
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 53, Issue 2, September 2013, Pages 388-404
نویسندگان
Armelle Guillou, Stéphane Loisel, Gilles Stupfler,