Multivariate reinsurance designs for minimizing an insurer's capital requirement

در این مقاله، استراتژی های بیمه بازنشستگی مطلوب برای بیمه گر با خطوط چندگانه کسب و کار تحت معیار به حداقل رساندن نیاز کل سرمایه مورد ارزیابی قرار می گیرند که براساس مقدار چند متغیره ارزش پایین در معرض خطر محاسبه شده است. بیمه اتکایی توسط هر بیمه گر برای هر خط جداگانه خریداری می شود. اصول حق بیمه که برای محاسبه حق بیمه مجدد بیمه وجود دارد، اجازه می دهد که از یک خط کسب و کار به دیگری متفاوت باشد، اما همه آنها سه شرایط ملایم را برآورده می کنند: ناپایداری توزیع، بارگیری خطر و حفظ نظم محدب که توسط بسیاری از اصول حقوقی محبوب رضایت دارند. نتایج ما نشان می دهد که یک استراتژی بهینه برای بیمه گر، خرید یک خط مشی بیمه بازنشستگی دو لایه برای هر خط کسب و کار است و یک قرارداد بیمه اتکایی یک جانبه برای اصول حق بیمه که رضایت برخی از شرایط خفیف اضافی را که توسط اصل ارزش انتظار، اصل انحراف استاندارد و اصل وانگ در میان بسیاری دیگر. در پایان این مقاله، برخی از نمونه های عددی برای نشان دادن اثرات توزیع های حاشیه ای، ساختار وابستگی ریسک و اصول حق بیمه مجدد بیمه بر روی بیمه مجدد لایه بهینه ارائه شده است.