Optimal investment-reinsurance with delay for mean-variance insurers: A maximum principle approach

این مقاله در رابطه با یک سرمایه گذاری بهینه و مشکل بیمه بازنشستگی با تاخیر برای یک بیمه گر تحت معیار واریانس متوسط ​​است. یک روش سه مرحله ای برای حل مشکل واریانس متوسط ​​بیمه استفاده می شود. ما برای اولین بار از اصل حداکثر اصل برای حل مسئله معیار استفاده می کنیم. سپس با استفاده از روش دوگانگی لاگرانژی، راه حل های بهینه برای یک مشکل کمینه سازی واریانس را به دست می آوریم. بر اساس این راه حل ها، ما نهایتا راهبرد کارآمد و مرز کارآمد مشکل واریانس متوسط ​​بیمه را به دست می آوریم. برخی از نمونه های عددی نیز برای نشان دادن نتایج ما ارائه شده اند.