کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5076631 | 1477218 | 2014 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Optimal capital allocations to interdependent actuarial risks
ترجمه فارسی عنوان
تخصیص سرمایه بهینه برای خط مشی های متقابل وابسته
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
This paper further studies the capital allocation concerning mutually interdependent random risks. In the context of exchangeable random risks, we establish that risk-averse insurers incline to evenly distribute the total capital among multiple risks. For risk-averse insurers with decreasing convex loss functions, we prove that more capital should be allocated to the risk with the larger reversed hazard rate when risks are coupled by an Archimedean copula. Also, sufficient conditions are developed to exclude the worst capital allocations for random risks with some specific Archimedean copulas.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 57, July 2014, Pages 104-113
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 57, July 2014, Pages 104-113
نویسندگان
Yinping You, Xiaohu Li,