کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5076668 | 1374097 | 2013 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Optimal reinsurance with concave ceded loss functions under VaR and CTE risk measures
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠We study the optimal reinsurance problem under VaR and CTE optimization criteria. ⺠The ceded loss function is confined to the class of increasing concave functions. ⺠The quota-share reinsurance with a policy limit is optimal under VaR risk measure. ⺠The full reinsurance with a policy limit is optimal under CTE risk measure.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 52, Issue 1, January 2013, Pages 46-51
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 52, Issue 1, January 2013, Pages 46-51
نویسندگان
ZhiYi Lu, LePing Liu, ShengWang Meng,