کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5076674 | 1374097 | 2013 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Longevity bond pricing under stochastic interest rate and mortality with regime-switching
ترجمه فارسی عنوان
قیمت گذاری پیوند طول عمر با نرخ بهره تصادفی و مرگ و میر با تغییر سوابق رژیم
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
پیوند طول عمر، نرخ بهره تصادفی، مرگ و میر تصادفی، تغییر رژیم، جریان تصادفی شکل افقی نمایشی،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
⺠A new approach for valuing longevity bonds is proposed. ⺠The approach is developed based on stochastic flows and a forward measure. ⺠An exponential affine form for the longevity bond price is obtained. ⺠The closed-form expression for the longevity bond price is easy to implement.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 52, Issue 1, January 2013, Pages 114-123
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 52, Issue 1, January 2013, Pages 114-123
نویسندگان
Yang Shen, Tak Kuen Siu,