کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5076684 | 1374098 | 2013 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Ruin probabilities for risk processes with non-stationary arrivals and subexponential claims
ترجمه فارسی عنوان
احتمال خرابی برای فرایندهای ریسک با ورودی های غیر ثابت و ادعاهای زیر عنصر
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
In this paper, we obtain the finite-horizon and infinite-horizon ruin probability asymptotics for risk processes with claims of subexponential tails for non-stationary arrival processes that satisfy a large deviation principle. As a result, the arrival process can be dependent, non-stationary and non-renewal. We give three examples of non-stationary and non-renewal point processes: Hawkes process, Cox process with shot noise intensity and self-correcting point process. We also show some aggregate claims results for these three examples.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 53, Issue 3, November 2013, Pages 544-550
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 53, Issue 3, November 2013, Pages 544-550
نویسندگان
Lingjiong Zhu,