کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5076692 | 1374098 | 2013 | 25 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Survival probabilities in bivariate risk models, with application to reinsurance
ترجمه فارسی عنوان
احتمالات بقا در مدل های دو متغیره با استفاده از بیمه مجدد
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
This paper deals with an insurance portfolio that covers two interdependent risks. The central model is a discrete-time bivariate risk process with independent claim increments. A continuous-time version of compound Poisson type is also examined. Our main purpose is to develop a numerical method for determining non-ruin probabilities over a finite-time horizon. The approach relies on, and exploits, the existence of a special algebraic structure of Appell type. Some applications in reinsurance to the joint risks of the cedent and the reinsurer are presented and discussed, under a stop-loss or excess of loss contract.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 53, Issue 3, November 2013, Pages 632-642
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 53, Issue 3, November 2013, Pages 632-642
نویسندگان
A. Castañer, M.M. Claramunt, C. Lefèvre,