کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5076699 | 1374098 | 2013 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Kernel-type estimator of the conditional tail expectation for a heavy-tailed distribution
ترجمه فارسی عنوان
برآورد کننده هسته نوع انتظار احتمالی شرطی برای یک توزیع سنگین باله
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
In this paper, we are interested in the generalization and improvement of the estimator of the conditional tail expectation (CTE) for a heavy-tailed distribution when the second moment is infinite. It is well known that classical estimators of the CTE are seriously biased under the second-order regular variation framework. To reduce the bias, many authors proposed the use of so-called second-order reduced bias estimators for both first-order and second-order tail parameters. In this work, we have generalized a kernel-type estimator, and we present a number of results on its distributional behavior and compare its performance with the performance of other estimators.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 53, Issue 3, November 2013, Pages 698-703
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 53, Issue 3, November 2013, Pages 698-703
نویسندگان
Abdelaziz Rassoul,