کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5076759 1374100 2012 12 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Copula based hierarchical risk aggregation through sample reordering
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Copula based hierarchical risk aggregation through sample reordering
چکیده انگلیسی
► Prudent risk aggregation requires specification of dependence between risks. ► Dependence can be modelled with copulas, but this is difficult in high dimensions. ► We propose a hierarchical risk aggregation model. ► Our model allows for flexible dependence structure and reduced model complexity. ► For approximation, we give an efficient algorithm based on sample reorderings.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 51, Issue 1, July 2012, Pages 122-133
نویسندگان
, , ,