کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5076759 | 1374100 | 2012 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Copula based hierarchical risk aggregation through sample reordering
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠Prudent risk aggregation requires specification of dependence between risks. ⺠Dependence can be modelled with copulas, but this is difficult in high dimensions. ⺠We propose a hierarchical risk aggregation model. ⺠Our model allows for flexible dependence structure and reduced model complexity. ⺠For approximation, we give an efficient algorithm based on sample reorderings.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 51, Issue 1, July 2012, Pages 122-133
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 51, Issue 1, July 2012, Pages 122-133
نویسندگان
Philipp Arbenz, Christoph Hummel, Georg Mainik,